Un primer curso de teoría de juegos

Autor: Robert Gibbons

ISBN: 8485855698

Editorial: Antoni Bosch Editor S.A.

Edición: 1

Páginas: 272

Formato: 23.5x17.5X2

Cant. tomos: 1

Año: 2011

Idioma: España

Origen: España

Disponibilidad.: No Disponible

Gs 420.000
Este libro presenta una de las herramientas más poderosas del análisis económico moderno a una amplia audiencia: no sólo a los que se especializan en teoría de juegos pura, sino también a los que vayan a utilizar los modelos de teoría de juegos en campos aplicados del análisis económico. Gibbons da tanta importancia a las aplicaciones económicas de la teoría como a la misma teoría; los argumentos formales sobre juegos abstractos desempeñan un papel menor.

La variedad de aplicaciones en este libro permite mostrar que cuestiones similares se plantean en áreas diferentes del análisis económico, lo que permite que las mismas herramientas de teoría de juegos puedan utilizarse en cada caso. Para poner de relieve el amplio alcance potencial de la teoría, las aplicaciones proceden de áreas muy dispares, como la organización industrial, la economía laboral, la macroeconomía, la economía financiera o la economía internacional.

"Una introducción excelente a la teoría de juegos: clara, concisa y llena de ejemplos. Los economistas aplicados que no sepan teoría de juegos querrán aprender con este libro, y los expertos querrán utilizarlo en sus clases".

-David Kreps, Stanford University.

"La fuerza de este libro radica en el uso de una gran variedad de ejemplos extraídos de la literatura económica más reciente. Gibbons tiene la habilidad de presentar estos ejemplos de forma simple y manejable, lo que añade un gran valor a la obra. La mayoría de los ejemplos son interesantes en sí mismos; he de reconocer que me resultaba difícil interrumpir la lectura del libro. Esta excelente integración de teoría y de práctica es lo que todo el mundo desea encontrar en un libro de este tipo".

-Sherwin Rosen, University of Chicago.

"A lo largo de la última década, la teoría de juegos ha revolucionado casi todos los campos de la economía. (...) Para aquellos investigadores y estudiantes que quieran aprender el uso de los poderosos instrumentos de la teoría de juegos, el magnífico libro de Gibbons constituye el lugar perfecto donde empezar".

-Gregory Mankiw, Harvard University.

"La combinación de teoría y práctica es excelente. Los ejemplos, que constituyen una parte integral de cada capítulo, son muy adecuados para aprender los aspectos técnicos de los juegos y, al mismo tiempo, constituyen una presentación muy convincente de muchos de los avances más recientes en la aplicación del análisis económico. Este libro es fundamental, tanto para estudiantes como para los investigadores que quieran dominar la teoría de juegos aplicada".

-James Poterba, MIT.
Prefacio

1 JUEGOS ESTÁTICOS CON INFORMACIÓN COMPLETA

1.1 Teoría básica: Juegos en forma normal y equilibrio de Nash
1.1.A Representación de los juegos en forma normal
1.1.B Eliminación iterativa de las estrategias estrictamente dominadas
1.1.C Fundamentación y definición del equilibrio de Nash
1.2 Aplicaciones
1.2.A Modelo de duopolio de Cournot
1.2.B Modelo de duopolio de Bertrand
1.2.C Arbritraje de oferta final
1.2.D El problema de los ejidos
1.3 Teoría avanzada: Estrategias mixtas y existencia de equilibrio
1.3.A Estrategias mixtas
1.3.B Existencia del equilibrio de Nash
1.4 Lecturas adicionales
1.5 Ejercicios
1.6 Referencias

2 JUEGOS DINÁMICOS CON INFORMACIÓN COMPLETA

2.1 Juegos dinámicos con información completa y perfecta
2.1.A Teoría: Inducción hacia atrás
2.1.B El modelo de duopolio de Stackelberg
2.1.C Salarios y nivel de empleo en una empresa con fuerte implantación salarial
2.1.D Negociación secuencial
2.2 Juegos en dos etapas con información completa pero imperfecta
2.2.A Teoría: Perfección en subjuegos
2.2.B Pánico bancario
2.2.C Aranceles y competencia internacional imperfecta
2.2.D Torneos
2.3 Juegos repetidos
2.3.A Teoría: Juegos repetidos en dos etapas
2.3.B Teoría: Juegos repetidos infinitamente
2.3.C Colusión entre duopolistas de Cournot
2.3.D Salarios de eficiencia
2.3.E Política monetaria estable en el tiempo
2.4 Juegos dinámicos con información completa pero imperfecta
2.4.A Representación de los juegos en forma extensiva
2.4.B Equilibrio de Nash perfecto en subjuegos
2.5 Lecturas adicionales
2.6 Ejercicios
2.7 Referencias

3 JUEGOS ESTÁTICOS CON INFORMACIÓN INCOMPLETA

3.1 Teoría: juegos bayesianos estáticos y equilibrio bayesiano de Nash
3.1.A Un ejemplo: Competencia a la Cournot bajo información asimétrica
3.1.B Representación en forma normal de juegos bayesianos estáticos
3.1.C Definición del equilibrio bayesiano de Nash
3.2 Aplicaciones
3.2.A Revisión de las estrategias mixtas
3.2.B Una subasta
3.2.C Una subasta doble
3.3 El principio de revelación
3.4 Lecturas adicionales
3.5 Ejercicios
3.6 Referencias

4 JUEGOS DINÁMICOS CON INFORMACIÓN INCOMPLETA

4.1 Introducción al equilibrio bayesiano perfecto
4.2 Juegos de señalización
4.2.A Equilibrio bayesiano perfecto en juegos de señalización
4.2.B Señalización en el mercado de trabajo
4.2.C Inversión empresarial y estructura de capital
4.2.D Política monetaria
4.3 Otras aplicaciones del equilibrio bayesiano perfecto
4.3.A Juegos con parloteo (cheap-talk games)
4.3.B Negociación sucesiva bajo información asimétrica
4.3.C La reputación en el dilema de los presos repetido finitamente
4.4 Refinamientos del equilibrio bayesiano perfecto
4.5 Lecturas adicionales
4.6 Ejercicios
4.7 Referencias

índice analítico
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